Black-Scholes（BS）模型是一种常用的期权定价模型，用于计算欧式期权的理论价格。

以下是使用BS模型进行期权定价的基本公式：

对于欧式认购期权（Call Option）：C = S * N(d1) - X * e^(-r*T) * N(d2)

对于欧式认沽期权（Put Option）：P = X * e^(-r*T) * N(-d2) - S * N(-d1)

其中：

C 是认购期权的理论价格；

P 是认沽期权的理论价格；

S 是标的资产当前的价格；

X 是期权的行权价格；

r 是无风险利率；

T 是期权的剩余期限（以年为单位）；

N(d) 是标准正态分布函数；

d1 = [ln(S/X) + (r + (σ^2)/2) * T] / (σ * sqrt(T))

d2 = d1 - σ * sqrt(T)

其中，σ 是标的资产的波动率，表示标的资产的价格波动程度。

请注意，BS模型是一种基于特定假设和前提条件的理论模型，它假设市场中不存在交易成本、无套利机会、市场流动性充足，并且标的资产的价格服从几何布朗运动等。