期权价格的计算主要由两个因素决定：内在价值和时间价值。

首先，期权的内在价值是基于期权所关联的资产的价格与行权价格之间的差值。对于看涨期权，如果关联资产的价格高于行权价格，那么期权具有内在价值。相反，对于看跌期权，如果关联资产的价格低于行权价格，那么期权具有内在价值。内在价值的计算相对直接，即内在价值 = max(0, 关联资产价格 - 行权价格)。

其次，期权的时间价值则反映了期权持有者在到期日前行使期权的可能性。这种可能性受到多种因素的影响，包括关联资产的价格波动率、剩余到期时间、无风险利率等。因此，时间价值的计算相对复杂，常常需要使用二叉树模型、布莱克-斯科尔斯模型等定价模型来进行估算。简单来说，期权的时间价值就是期权的总价值减去内在价值。

举个例子，假设有一个看涨期权，其关联的股票价格为100元，行权价格为90元，剩余到期时间为3个月。如果该股票的波动率为20%，无风险利率为5%，那么这个看涨期权的内在价值为10元（100元-90元）。至于时间价值，我们需要使用定价模型进行计算，假设计算结果为5元。那么，这个看涨期权的总价格就是10元+5元=15元。

需要注意的是，以上只是一个简化的例子，实际的期权价格计算会受到更多因素的影响，包括市场的供需关系、政策风险等。因此，在进行实际的期权交易时，投资者需要综合考虑各种因素，以做出明智的投资决策。