C=SN(d1)-Xe^(-rt)N(d2),
以及P=Xe^(-rt)N(-d2)-SN(-d1)
C-看涨期权的当前价值;
P-看跌期权的当前价值;
X-期权的执行价格;
S-标的股票的当前价格;
t-期权到期日前的时间(年);
r-连续复利的年度无风险利率;
N(d)-标准正态分布中离差小于d的概率;
e-自然对数的底数,约等于2.7183
带入已知条件求的期权价格。
bs模型如何计算期权价格,时间紧迫,求直接说步骤!
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以及P=Xe^(-rt)N(-d2)-SN(-d1)
C-看涨期权的当前价值;
P-看跌期权的当前价值;
X-期权的执行价格;
S-标的股票的当前价格;
t-期权到期日前的时间(年);
r-连续复利的年度无风险利率;
N(d)-标准正态分布中离差小于d的概率;
e-自然对数的底数,约等于2.7183
带入已知条件求的期权价格。