问问题描述
bs模型如何计算期权价格，求路过的大神指点，急！
答精选答案
C=SN(d1）-Xe^(-rt)N(d2)，
以及P=Xe^(-rt)N(-d2)-SN(-d1）
C-看涨期权的当前价值；
P-看跌期权的当前价值；
X-期权的执行价格；
S-标的股票的当前价格；
t-期权到期日前的时间（年）；
r-连续复利的年度无风险利率；
N(d)-标准正态分布中离差小于d的概率；
e-自然对数的底数，约等于2.7183
带入已知条件求的期权价格。
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本文概览：C=SN(d1）-Xe^(-rt)N(d2)，以及P=Xe^(-rt)N(-d2)-SN(-d1）C-看涨期权的当前价值；P-看跌期权的当前价值；X-期权的执行价格；S-标的股票的当