何为风险的度量

2026-08-04 17:48:38 3次

问题描述：

何为风险的度量，有没有人理理我呀？急死啦！

连心2024

问答领域知识达人

2026-08-04 17:48:38

1. 风险的度量是评估投资者在证券投资过程中可能遭受的收益损失和本金损失的概率。

2. 度量风险旨在准确计算投资者收益低于期望值的可能性大小。例如，若某证券期望收益为10%，但取得10%以上收益的概率仅为30%，则其投资风险为70%或0.70。

3. 第一种衡量方法基于风险定义，但忽略了不同证券间风险差异，导致预期收益率对称的证券具有相同的投资风险，这与实际情况不符。

4. 第二种方法关注证券投资出现负收益的概率，将风险等同于本金损失的可能性。然而，这种方法未能充分考虑亏损的幅度，可能导致评估结果与投资者直观感受不一致。

5. 第三种方法通过计算证券各种可能收益与期望收益之间的偏差，即收益的方差或标准差，提供了一个更全面的风险度量。这种方法同时考虑了收益低于和高于期望值的情况，以及各种可能收益的概率和与期望值的差异，因此被视为更合适的风险指标。