问问题描述
关于债券组合久期的计算，求大佬施舍一个解决方案，感激不尽！
答精选答案
债券组合的久期等于每只债券久期的加权平均，权数用持有该债券的市值占债券持有量市值的比重。债券组合的久期，是按照市值加权计算的，例如，A债券的权重是60%，B债券的权重是40% 组合的久期=60%*7+40%*10=8.2通过下面例子可以更好理解久期的定义。 例子：假设有一债券，在未来n年的现金流为（X1，X2，...Xn），其中Xi表示第i期的现金流。假设现在利率为Y0，投资者持有现金流不久，利率立即发生变化，变为Y，问：应该持有多长时间，才能使得其到期的价值不低于现在的价值？ 通过下面定理可以快速解答上面问题。定理：PV(Y0)*(1+Y0)^q
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本文概览：债券组合的久期等于每只债券久期的加权平均，权数用持有该债券的市值占债券持有量市值的比重。债券组合的久期，是按照市值加权计算的，例如