基金绩效评价的指标的缺陷，有没有大佬在？求高手帮忙看看这个！
吴燕珊513
问答领域知识达人
2026-08-02 06:15:27
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数是基金绩效评价的三大基础指标，主要的缺陷在于，夏普指数和特雷诺指数在衡量收益时，没有考虑市场因素，也因为是相对指标，只能用于比较和排序，基金表现优于市场组合的具体值究竟是多少。
此外，特雷诺指数也没有排除市场状况的因素，然而人往往不能战胜市场，市场因素是有可能在收益中起很大作用的。
詹森指数虽然是迄今为止使用最广泛的评价方法之一，但它对基金收益的评价是不够全面的，它衡量的是投资组合的选择收益，但没有对市场时机把握能力作出评价。
詹森指数和特雷诺指数只考虑了获得超额收益的大小，也就是基金投资组合的深度，却忽略了基金投资组合中所含证券的数目，即基金投资组合的广度。
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