问问题描述
高频数据的特点，在线蹲一个救命答案，感谢！
答精选答案
高频数据的特点有：
1、不规则交易间隔。与传统的低频观测数据相比，金融高频数据呈现出最为明显的特征便是数据记录间隔的不相等，市场交易的发生并不以相等时间间隔发生。
2、离散取值。金融数据的一个非常重要的特征是价格变化是离散的，而金融高频的价格取值变化受交易规则的影响，离散取值更加集中于离散构件附近。
3、日内模式。金融高频数据还存在明显的日内模式，如波动率的日内“u”型走势。每天早上开盘和下午收盘时交易最为活跃，而中午休息时间交易较平淡，随之而来的交易间的时间间隔也呈现出日内循环模式的特征。
4、自相关性。高频数据与低频数据一个非常大的区别在于高频时间序列具有非常强的自相关性。
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本文概览：高频数据的特点有：1、不规则交易间隔。与传统的低频观测数据相比，金融高频数据呈现出最为明显的特征便是数据记录间隔的不相等，市场交易